Сравнение SIXA с HTUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Hull Tactical US ETF (HTUS).
SIXA и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXA и HTUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXA и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 4.72% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | -5.72% | 23.87% | 18.45% |
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.45% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 37.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -3.45%.
SIXA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXA и HTUS
SIXA берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.
Доходность на риск
SIXA vs. HTUS — Ранг доходности на риск
SIXA
HTUS
Сравнение SIXA c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXA | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.80 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.38 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.98 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 6.71 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXA | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.80 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.71 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.51 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между SIXA и HTUS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXA и HTUS
Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности HTUS в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.05% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.32% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок SIXA и HTUS
Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и HTUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXA | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -47.50% | +29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -17.90% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -24.41% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -4.88% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -4.11% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.62% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXA и HTUS
Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.06%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXA | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 6.30% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 9.24% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 21.90% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 18.99% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 21.38% | -7.95% |