PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с HTUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both exchange-traded funds - SIXA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, SIXA returned 12.50%/yr vs 15.35%/yr for HTUS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIXA показывает доходность 11.89%, а HTUS немного ниже – 11.33%.

SIXA

1 день
-0.09%
1 месяц
2.40%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.48%
1 год
18.71%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXA и HTUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		11.89%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%18.45%
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%37.34%

Correlation

The correlation between SIXA and HTUS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.66

The correlation between SIXA and HTUS shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXA и HTUS

Секторы
SIXA
HTUS

Потребительский защитный сектор

23.8%
4.9%

Технологии

19.7%
35.6%

Коммуникационные услуги

13.4%
11.2%

Здравоохранение

12.7%
8.5%

Финансовые услуги

9.6%
11.8%

Промышленность

7.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.1%

Коммунальные услуги

5.0%
2.4%

Энергетика

3.1%
3.5%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.8%
HTUS
4.9%

Технологии

SIXA
19.7%
HTUS
35.6%

Коммуникационные услуги

SIXA
13.4%
HTUS
11.2%

Здравоохранение

SIXA
12.7%
HTUS
8.5%

Финансовые услуги

SIXA
9.6%
HTUS
11.8%

Промышленность

SIXA
7.8%
HTUS
8.3%

Потребительский циклический сектор

SIXA
6.7%
HTUS
10.1%

Коммунальные услуги

SIXA
5.0%
HTUS
2.4%

Энергетика

SIXA
3.1%
HTUS
3.5%

Недвижимость

SIXA
1.4%
HTUS
1.9%

Сырьевые материалы

SIXA

-

HTUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с SPMOSIXA с JEPISIXA с SPYSIXA с AVLV
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Доходность на риск

SIXA vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXAHTUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.53

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.71

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.35

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

17.27

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTUS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXAHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.53

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.81

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.58

+0.63

Просадки

Сравнение просадок SIXA и HTUS

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и HTUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXAHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-47.50%

+29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-8.68%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-24.41%

+13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-24.41%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.55%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-4.06%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.68%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и HTUS

6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Hull Tactical US ETF (HTUS) имеют волатильность 2.56% и 2.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXAHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.47%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

9.39%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

11.50%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

19.03%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

21.45%

-8.09%

Сравнение комиссий SIXA и HTUS

SIXA берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и HTUS

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности HTUS в 10.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.01%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and HTUS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXA has higher volatility (2.56%) compared to HTUS (2.47%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs HTUS's -47.50%.

On 5-year performance, HTUS leads with 15.35% vs 12.50% for SIXA. On fees, SIXA is cheaper at 0.86% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTUS has performed better with a 15.35% return vs 12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXA is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 2.01% for SIXA.

SIXA is categorized as Large Cap Blend Equities, while HTUS is Long-Short. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.97% for HTUS.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор