Сравнение SIXA с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
SIXA и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXA и DBEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXA и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 4.72% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | -5.72% | 23.87% | 18.45% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 19.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 4.36%.
SIXA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXA и DBEF
SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Доходность на риск
SIXA vs. DBEF — Ранг доходности на риск
SIXA
DBEF
Сравнение SIXA c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXA | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.38 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.95 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.92 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 8.42 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXA | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.38 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.94 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.53 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между SIXA и DBEF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXA и DBEF
Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности DBEF в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.05% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок SIXA и DBEF
Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и DBEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXA | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -32.46% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -11.87% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -14.95% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -4.33% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -4.77% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.72% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXA и DBEF
Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.06%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXA | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 5.97% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 9.46% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 16.60% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 13.63% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 15.82% | -2.39% |