PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIXA с AESR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с AESR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - SIXA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while AESR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Regents Park Funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, SIXA returned 12.90%/yr vs 13.97%/yr for AESR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXA charges 0.86%/yr vs 1.46%/yr for AESR.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и AESR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у AESR с доходностью 16.79%.

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

AESR

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.94%
6 месяцев
12.24%
С начала года
16.79%
1 год
26.85%
3 года*
23.27%
5 лет*
13.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXA и AESR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		16.79%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%28.70%

Correlation

The correlation between SIXA and AESR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.76

Over the past year, the correlation between SIXA and AESR has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXA и AESR

Секторы
SIXA
AESR

Потребительский защитный сектор

23.2%
2.2%

Технологии

19.2%
40.4%

Здравоохранение

14.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

13.9%
24.5%

Финансовые услуги

7.7%
6.7%

Промышленность

6.5%
8.4%

Коммунальные услуги

5.0%
0.3%

Энергетика

4.8%
1.8%

Потребительский циклический сектор

3.9%
12.3%

Недвижимость

1.3%
0.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.2%
AESR
2.2%

Технологии

SIXA
19.2%
AESR
40.4%

Здравоохранение

SIXA
14.5%
AESR
2.0%

Коммуникационные услуги

SIXA
13.9%
AESR
24.5%

Финансовые услуги

SIXA
7.7%
AESR
6.7%

Промышленность

SIXA
6.5%
AESR
8.4%

Коммунальные услуги

SIXA
5.0%
AESR
0.3%

Энергетика

SIXA
4.8%
AESR
1.8%

Потребительский циклический сектор

SIXA
3.9%
AESR
12.3%

Недвижимость

SIXA
1.3%
AESR
0.3%

Сырьевые материалы

SIXA

-

AESR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV
Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO

Доходность на риск

SIXA vs. AESR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c AESR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXAAESRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.43

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.97

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.75

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

10.59

+2.55

SIXA vs. AESR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа AESR равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и AESR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXA и AESR

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки AESR в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и AESR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXAAESRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-31.06%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-9.82%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-19.85%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-25.04%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.85%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-5.95%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.54%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и AESR

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 2.40%, в то время как у Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXAAESRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

7.39%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

15.86%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

18.81%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

18.36%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

20.64%

-7.36%

Сравнение комиссий SIXA и AESR

SIXA берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии AESR в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и AESR

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности AESR в 19.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.71%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and AESR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AESR has higher volatility (7.39%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs AESR's -31.06%.

On 5-year performance, AESR leads with 13.97% vs 12.90% for SIXA. On fees, SIXA is cheaper at 0.86% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AESR has performed better with a 13.97% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXA is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.71%, compared with 2.00% for SIXA.

SIXA is categorized as Large Cap Blend Equities, while AESR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 1.46% for AESR.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и AESR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор