Сравнение SIXA с AESR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR).
SIXA и AESR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXA и AESR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXA и AESR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 4.72% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | -5.72% | 23.87% | 18.45% |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 0.45% | 20.34% | 25.37% | 21.03% | -17.52% | 25.26% | 28.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у AESR с доходностью 0.45%.
SIXA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
AESR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXA и AESR
SIXA берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии AESR в 1.46%.
Доходность на риск
SIXA vs. AESR — Ранг доходности на риск
SIXA
AESR
Сравнение SIXA c AESR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXA | AESR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.26 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.83 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.18 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 9.30 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXA | AESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.26 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.69 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.69 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между SIXA и AESR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXA и AESR
Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности AESR в 22.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.05% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% | 0.00% |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 22.92% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок SIXA и AESR
Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки AESR в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и AESR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXA | AESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -31.06% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -12.24% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -25.04% | +6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -4.97% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -6.16% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.87% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXA и AESR
Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.06%, в то время как у Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXA | AESR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 7.26% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 13.06% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 20.63% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 17.66% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 20.50% | -7.07% |