PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVR с XLP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 14.57%/yr vs 7.58%/yr for XLP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 14.57% против 7.58% соответственно.

SIVR

1 день
3.51%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
9.35%
1 год
92.86%
3 года*
42.25%
5 лет*
20.46%
10 лет*
14.57%

XLP

1 день
-0.40%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.66%
6 месяцев
8.80%
1 год
8.50%
3 года*
7.50%
5 лет*
6.92%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVR и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-1.40%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		10.66%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between SIVR and XLP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Silver Shares ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Доходность на риск

SIVR vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIVRXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.67

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.04

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

0.88

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

1.70

+2.74

SIVR vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIVR и XLP

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVRXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-35.90%

-39.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.33%

-9.69%

-35.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.33%

-12.39%

-32.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-16.30%

-29.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.33%

-24.51%

-20.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.85%

-4.50%

-35.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.83%

-7.06%

-40.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

5.02%

+15.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и XLP

abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVRXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

4.55%

+11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.14%

10.13%

+49.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.96%

12.85%

+47.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.53%

13.34%

+23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.05%

14.75%

+17.30%

Сравнение комиссий SIVR и XLP

SIVR берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и XLP

SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.54%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

SIVR and XLP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.52%) compared to XLP (4.55%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, SIVR leads with 14.57% vs 7.58% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 14.57% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.

XLP has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for SIVR.

SIVR is categorized as Silver, while XLP is Consumer Staples Equities. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: abrdn and State Street. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.08% for XLP.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVR и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор