PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SIVR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIVR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность LBMA Silver Price ($/ozt). Фонд был запущен 24 июл. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF		5.81%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.10% против 14.06% соответственно.

SIVR

1 день
-0.06%
1 месяц
-16.47%
С начала года
5.81%
6 месяцев
58.90%
1 год
123.03%
3 года*
45.76%
5 лет*
24.34%
10 лет*
17.10%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SIVR и SPY

SIVR берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SIVR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.96

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.49

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.53

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

7.27

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.96

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между SIVR и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и SPY

SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SIVR и SPY

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-55.19%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.42%

-12.05%

-30.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.42%

-24.50%

-17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-33.72%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.45%

-5.53%

-29.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.99%

-9.09%

-38.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.75%

2.54%

+11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и SPY

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.98%

5.35%

+11.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.26%

9.50%

+47.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.02%

19.06%

+37.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.30%

17.06%

+18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.39%

17.92%

+13.47%