Сравнение SIVR с PSEC
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while PSEC (Prospect Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SIVR returned 14.22%/yr vs 0.41%/yr for PSEC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и PSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у PSEC с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 14.22% против 0.41% соответственно.
SIVR
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -18.81%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 86.32%
- 3 года*
- 41.59%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 14.22%
PSEC
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -13.87%
- 10 лет*
- 0.41%
Сравнение доходности по годам SIVR и PSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -4.75% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
PSEC Prospect Capital Corporation | -3.27% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -9.44% |
Correlation
The correlation between SIVR and PSEC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. PSEC — Ранг доходности на риск
SIVR
PSEC
Сравнение SIVR c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | PSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.94 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.63 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -1.13 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и PSEC
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и PSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -61.51% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -27.04% | -18.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.33% | -50.64% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -57.21% | +11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.33% | -57.21% | +11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.89% | -53.33% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -15.65% | -32.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.85% | 15.04% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и PSEC
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.37% | 10.61% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.11% | 27.53% | +31.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.76% | 33.82% | +25.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.48% | 28.06% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.03% | 27.36% | +4.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и PSEC
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 22.94% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIVR and PSEC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (16.37%) compared to PSEC (10.61%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs PSEC's -61.51%.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и PSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор