PortfoliosLab logo
Сравнение SIVR с PICK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIVR и PICK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SIVR и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.96%
19.38%
SIVR
PICK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIVR:

0.74

PICK:

-0.47

Коэф-т Сортино

SIVR:

1.19

PICK:

-0.51

Коэф-т Омега

SIVR:

1.15

PICK:

0.94

Коэф-т Кальмара

SIVR:

0.48

PICK:

-0.38

Коэф-т Мартина

SIVR:

2.62

PICK:

-0.85

Индекс Язвы

SIVR:

8.75%

PICK:

15.16%

Дневная вол-ть

SIVR:

31.11%

PICK:

27.22%

Макс. просадка

SIVR:

-75.85%

PICK:

-68.87%

Текущая просадка

SIVR:

-33.53%

PICK:

-21.54%

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции PICK по среднегодовой доходности: 7.15% против 5.86% соответственно.


SIVR

С начала года

16.21%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

-0.34%

1 год

22.95%

5 лет

16.84%

10 лет

7.15%

PICK

С начала года

3.17%

1 месяц

-5.17%

6 месяцев

-9.76%

1 год

-12.31%

5 лет

17.28%

10 лет

5.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIVR и PICK

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PICK в 0.39%.


График комиссии PICK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PICK: 0.39%
График комиссии SIVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIVR: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIVR и PICK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

PICK
Ранг риск-скорректированной доходности PICK, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIVR c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SIVR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SIVR: 0.74
PICK: -0.47
Коэффициент Сортино SIVR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SIVR: 1.19
PICK: -0.51
Коэффициент Омега SIVR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIVR: 1.15
PICK: 0.94
Коэффициент Кальмара SIVR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SIVR: 0.73
PICK: -0.38
Коэффициент Мартина SIVR, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SIVR: 2.62
PICK: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа PICK равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
-0.47
SIVR
PICK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и PICK

SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
3.16%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%2.88%

Просадки

Сравнение просадок SIVR и PICK

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и PICK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.48%
-21.54%
SIVR
PICK

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и PICK

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 11.50%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
15.91%
SIVR
PICK