PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с PICK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVR с PICK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).

SIVR и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIVR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность LBMA Silver Price ($/ozt). Фонд был запущен 24 июл. 2009 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVR и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF		5.81%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции PICK по среднегодовой доходности: 17.10% против 16.24% соответственно.

SIVR

1 день
-0.06%
1 месяц
-16.47%
С начала года
5.81%
6 месяцев
58.90%
1 год
123.03%
3 года*
45.76%
5 лет*
24.34%
10 лет*
17.10%

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Сравнение комиссий SIVR и PICK

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PICK в 0.39%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Доходность на риск

SIVR vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVRPICKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.25

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.75

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

3.42

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

13.63

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVR vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICK равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVRPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.41

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.18

+0.15

Корреляция

Корреляция между SIVR и PICK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и PICK

SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Просадки

Сравнение просадок SIVR и PICK

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и PICK.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVRPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-68.87%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.42%

-19.54%

-22.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.42%

-36.37%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-52.72%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.45%

-10.20%

-25.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.99%

-24.36%

-23.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.75%

4.91%

+8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и PICK

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) с волатильностью 11.93%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVRPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.98%

11.93%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.26%

22.06%

+35.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.02%

29.29%

+27.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.30%

27.52%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.39%

28.47%

+2.92%