PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с OBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVR с OBDC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while OBDC (Blue Owl Capital Corporation) is a stock. Over the past 5 years, SIVR returned 19.07%/yr vs 5.43%/yr for OBDC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -6.89%.

SIVR

1 день
0.78%
1 месяц
-18.81%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
9.46%
1 год
86.32%
3 года*
41.59%
5 лет*
19.07%
10 лет*
14.22%

OBDC

1 день
0.09%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-8.67%
1 год
-13.64%
3 года*
5.28%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVR и OBDC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-4.75%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%11.74%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-6.89%-7.87%14.69%43.51%-9.48%21.99%-19.52%20.00%

Correlation

The correlation between SIVR and OBDC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Silver Shares ETF

Blue Owl Capital Corporation

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с OWLOBDC с ARCCOBDC с BXSLOBDC с FSKOBDC с CSWCOBDC с MAINOBDC с O

Доходность на риск

SIVR vs. OBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIVROBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.63

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-0.79

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.91

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.61

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

-1.03

+5.15

SIVR vs. OBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа OBDC равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIVR и OBDC

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и OBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVROBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-56.07%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.33%

-23.90%

-21.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.33%

-23.90%

-21.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-28.26%

-17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.89%

-18.68%

-23.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.83%

-10.67%

-37.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.85%

14.20%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и OBDC

abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVROBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.37%

6.58%

+9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.11%

18.87%

+40.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.76%

23.15%

+36.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.48%

20.77%

+15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

27.06%

+4.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и OBDC

SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		13.42%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIVR and OBDC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.37%) compared to OBDC (6.58%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs OBDC's -56.07%.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVR и OBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор