Сравнение SIVR с MSFT
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SIVR returned 14.22%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции SIVR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.22% против 24.39% соответственно.
SIVR
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -22.74%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 85.68%
- 3 года*
- 41.59%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 14.22%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам SIVR и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -4.75% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SIVR and MSFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SIVR
MSFT
Сравнение SIVR c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.53 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | -1.08 | +5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и MSFT
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -69.38% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -33.91% | -11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.33% | -33.91% | -11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -37.15% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.33% | -37.15% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.89% | -27.46% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -21.78% | -26.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.85% | 16.48% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и MSFT
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.37% | 10.52% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.11% | 22.31% | +36.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.76% | 25.42% | +34.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.48% | 26.66% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.03% | 27.06% | +4.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и MSFT
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIVR and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (16.37%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs MSFT's -69.38%.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор