Сравнение SIVR с MLI
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while MLI (Mueller Industries, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SIVR returned 14.57%/yr vs 26.81%/yr for MLI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 20.69%. За последние 10 лет акции SIVR уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 14.57% против 26.81% соответственно.
SIVR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 92.86%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.57%
MLI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 87.45%
- 3 года*
- 52.10%
- 5 лет*
- 45.38%
- 10 лет*
- 26.81%
Сравнение доходности по годам SIVR и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -1.40% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 20.69% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
Correlation
The correlation between SIVR and MLI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. MLI — Ранг доходности на риск
SIVR
MLI
Сравнение SIVR c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.50 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.94 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 10.92 | -6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и MLI
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -61.72% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -22.33% | -23.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.33% | -27.79% | -17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.33% | -27.79% | -17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.33% | -52.95% | +7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.85% | -1.93% | -37.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -16.04% | -31.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 8.03% | +12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и MLI
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 10.51% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.14% | 25.79% | +33.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.96% | 30.06% | +29.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.53% | 33.07% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.05% | 35.79% | -3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и MLI
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.87% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIVR and MLI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (16.52%) compared to MLI (10.51%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs MLI's -61.72%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор