PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVR с GLTR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 12.91%/yr vs 11.27%/yr for GLTR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции GLTR по среднегодовой доходности: 12.91% против 11.27% соответственно.

SIVR

1 день
-5.41%
1 месяц
-18.43%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-13.95%
1 год
69.45%
3 года*
39.67%
5 лет*
18.54%
10 лет*
12.91%

GLTR

1 день
-3.07%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-12.60%
1 год
33.31%
3 года*
29.08%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVR и GLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-13.39%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF		-9.21%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%

Correlation

The correlation between SIVR and GLTR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г.

0.92

The correlation between SIVR and GLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Silver Shares ETF

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Доходность на риск

SIVR vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIVRGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.86

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.22

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

0.97

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

2.27

+0.91

SIVR vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа GLTR равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIVR и GLTR

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и GLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVRGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-55.70%

-20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.16%

-34.55%

-12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.16%

-34.55%

-12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-34.55%

-12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-34.55%

-12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.16%

-34.55%

-12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.83%

-28.83%

-19.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.88%

14.68%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и GLTR

abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVRGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

10.06%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.26%

36.51%

+22.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.27%

38.78%

+21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

23.90%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

20.68%

+11.44%

Сравнение комиссий SIVR и GLTR

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и GLTR

Ни SIVR, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SIVR and GLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SIVR has higher volatility (14.32%) compared to GLTR (10.06%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs GLTR's -55.70%.

On 10-year performance, SIVR leads with 12.91% vs 11.27% for GLTR. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 10.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 12.91% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

SIVR and GLTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIVR is categorized as Silver, while GLTR is Precious Metals. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.60% for GLTR.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVR и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор