PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVR с GLTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR).

SIVR и GLTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIVR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность LBMA Silver Price ($/ozt). Фонд был запущен 24 июл. 2009 г.. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVR и GLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF		5.81%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		7.45%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции GLTR по среднегодовой доходности: 17.10% против 14.22% соответственно.

SIVR

1 день
-0.06%
1 месяц
-16.47%
С начала года
5.81%
6 месяцев
58.90%
1 год
123.03%
3 года*
45.76%
5 лет*
24.34%
10 лет*
17.10%

GLTR

1 день
1.00%
1 месяц
-13.18%
С начала года
7.45%
6 месяцев
32.87%
1 год
71.49%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.60%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Сравнение комиссий SIVR и GLTR

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.

GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Доходность на риск

SIVR vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVRGLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.94

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.17

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.38

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

8.16

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVR vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLTR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVRGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.94

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между SIVR и GLTR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и GLTR

Ни SIVR, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIVR и GLTR

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и GLTR.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVRGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-55.70%

-20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.42%

-29.70%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.42%

-29.70%

-12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-29.70%

-12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.45%

-22.55%

-12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.99%

-28.89%

-19.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.75%

8.65%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и GLTR

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVRGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.98%

12.22%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.26%

35.76%

+21.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.02%

37.11%

+19.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.30%

23.15%

+12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.39%

20.27%

+11.12%