Сравнение SIVR с GLTR
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 11.82%/yr vs 10.90%/yr for GLTR. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции GLTR по среднегодовой доходности: 11.82% против 10.90% соответственно.
SIVR
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -29.11%
- С начала года
- -12.86%
- 1 год
- 63.68%
- 3 года*
- 37.57%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 8.87%
GLTR
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -20.31%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 10.90%
- Всё время*
- 6.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.91M | $12.81M | $13.67M | |
| $56.86M | $50.71M | $82.05M |
Сравнение доходности по годам SIVR и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -12.86% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -6.71% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
Correlation
The correlation between SIVR and GLTR is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between SIVR and GLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. GLTR — Ранг доходности на риск
SIVR
GLTR
Сравнение SIVR c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 1.82 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и GLTR
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -55.70% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | -37.87% | -14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.27% | -37.87% | -14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.27% | -37.87% | -14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.27% | -37.87% | -14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.84% | -32.75% | -14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.84% | -28.88% | -18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.79% | 19.21% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и GLTR
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 8.43% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.04% | 27.73% | +16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.49% | 39.70% | +21.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 24.26% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 20.84% | +11.44% |
Сравнение комиссий SIVR и GLTR
SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и GLTR
Ни SIVR, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SIVR and GLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SIVR has higher volatility (11.45%) compared to GLTR (8.43%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs GLTR's -55.70%.
On 10-year performance, SIVR leads with 11.82% vs 10.90% for GLTR. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 11.82% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.
SIVR and GLTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SIVR is categorized as Silver, while GLTR is Precious Metals. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.60% for GLTR.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор