Сравнение SIVR с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
SIVR и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIVR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность LBMA Silver Price ($/ozt). Фонд был запущен 24 июл. 2009 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SIVR и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIVR и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF | 5.81% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | -7.14% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 23.30%.
SIVR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 58.90%
- 1 год
- 123.03%
- 3 года*
- 45.76%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 17.10%
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIVR и BCI
SIVR берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
SIVR vs. BCI — Ранг доходности на риск
SIVR
BCI
Сравнение SIVR c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIVR | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.80 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.39 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 3.29 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 9.08 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVR | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.80 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SIVR и BCI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и BCI
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок SIVR и BCI
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIVR | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -32.69% | -43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.42% | -9.28% | -33.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.42% | -26.50% | -15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.45% | -0.86% | -34.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.99% | -12.19% | -35.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.75% | 3.37% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и BCI
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIVR | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.98% | 7.18% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.26% | 13.62% | +43.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.02% | 17.10% | +39.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 16.63% | +18.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.39% | 15.57% | +15.82% |