Сравнение SIVR с AGEM
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while AGEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn. SIVR is passively managed, while AGEM is actively managed. Over the past year, SIVR returned 114.25% vs 58.39% for AGEM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for AGEM.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и AGEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 29.17%.
SIVR
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 29.45%
- 1 год
- 114.25%
- 3 года*
- 46.03%
- 5 лет*
- 21.28%
- 10 лет*
- 15.87%
AGEM
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 29.17%
- 6 месяцев
- 31.33%
- 1 год
- 58.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIVR и AGEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 4.05% | 115.96% |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 29.17% | 29.81% |
Correlation
The correlation between SIVR and AGEM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. AGEM — Ранг доходности на риск
SIVR
AGEM
Сравнение SIVR c AGEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIVR | AGEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.51 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 4.22 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 16.44 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVR | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.90 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.30 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок SIVR и AGEM
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и AGEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -15.58% | -60.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.42% | -13.92% | -28.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.52% | -3.23% | -33.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.85% | -2.23% | -45.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.78% | 3.56% | +16.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и AGEM
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.32% | 9.25% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.30% | 17.79% | +40.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.84% | 20.25% | +38.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 21.55% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.86% | 21.55% | +10.31% |
Сравнение комиссий SIVR и AGEM
SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AGEM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и AGEM
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.74% | 1.80% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIVR and AGEM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (16.32%) compared to AGEM (9.25%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs AGEM's -15.58%.
On 1-year performance, SIVR leads with 114.25% vs 58.39% for AGEM. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, AGEM has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIVR has performed better with a 114.25% return vs 58.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.
AGEM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for SIVR.
SIVR is categorized as Silver, while AGEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.70% for AGEM.
AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и AGEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор