Сравнение SIVLX с IIF
SIVLX (Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class) and IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, SIVLX returned 9.50%/yr vs 7.52%/yr for IIF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SIVLX charges 1.05%/yr vs 0.01%/yr for IIF.
Доходность
Сравнение доходности SIVLX и IIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVLX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у IIF с доходностью -14.17%.
SIVLX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
IIF
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -14.17%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам SIVLX и IIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 8.07% | 37.79% | -3.34% | 13.38% | -0.74% | 10.05% | 4.05% | 21.98% | -13.91% | 23.02% |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -14.17% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 50.30% |
Correlation
The correlation between SIVLX and IIF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVLX vs. IIF — Ранг доходности на риск
SIVLX
IIF
Сравнение SIVLX c IIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIVLX | IIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.86 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.59 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | -1.40 | +8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVLX | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | -0.89 | +3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.48 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.38 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SIVLX и IIF
Максимальная просадка SIVLX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки IIF в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVLX и IIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVLX | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -62.11% | +29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -24.05% | +11.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -24.05% | +11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -24.05% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -18.42% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -19.77% | +14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 10.05% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVLX и IIF
Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) составляет 3.92%, в то время как у Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что SIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVLX | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 5.40% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 13.37% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 15.85% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 15.72% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 19.78% | -7.18% |
Сравнение комиссий SIVLX и IIF
SIVLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IIF в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVLX и IIF
Дивидендная доходность SIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности IIF в 9.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.26% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 4.67% | 5.05% | 4.23% | 2.93% | 1.70% | 3.56% | 1.38% | 3.06% | 3.30% | 3.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIVLX and IIF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIF has higher volatility (5.40%) compared to SIVLX (3.92%). In terms of maximum drawdown, SIVLX dropped -33.09% vs IIF's -62.11%.
SIVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVLX и IIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор