Сравнение SIVIX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SIVIX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIVIX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | -1.09% | 0.64% | 10.83% | 14.23% | -14.99% | 21.48% | 15.19% | 26.69% | -10.13% | 13.22% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SIVIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.44% соответственно.
SIVIX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 8.96%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIVIX и WESCX
SIVIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
SIVIX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
SIVIX
WESCX
Сравнение SIVIX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIVIX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.70 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.32 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.87 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 10.86 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVIX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.70 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SIVIX и WESCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVIX и WESCX
Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.78%, что больше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | 17.78% | 17.59% | 10.99% | 7.77% | 4.87% | 16.56% | 3.16% | 6.27% | 19.92% | 9.35% | 3.38% | 13.07% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок SIVIX и WESCX
Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIVIX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.52% | -70.60% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -14.72% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -26.22% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -45.13% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -7.27% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -20.27% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.88% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVIX и WESCX
Текущая волатильность для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) составляет 6.10%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIVIX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 8.02% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 14.37% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 25.04% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 21.70% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 23.67% | -2.57% |