PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVIX с SVSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVIX с SVSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).

SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVIX и SVSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		-1.09%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у SVSPX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям SVSPX по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.92% соответственно.

SIVIX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-1.65%
1 год
8.05%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.96%

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с SSBWXSIVIX с BOSOXSIVIX с CSMDXSIVIX с RIVSXSIVIX с SSEYXSIVIX с SSSYX
Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX

Сравнение комиссий SIVIX и SVSPX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SVSPX в 0.16%.

SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Доходность на риск

SIVIX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVIXSVSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.06

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.71

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.43

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

1.65

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVIX vs. SVSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SVSPX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVIXSVSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.06

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.78

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между SIVIX и SVSPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и SVSPX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.78%, что больше доходности SVSPX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		17.78%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и SVSPX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, примерно равная максимальной просадке SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и SVSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVIXSVSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-55.76%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-12.15%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-24.59%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-33.69%

-10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-6.26%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-9.28%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

5.01%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и SVSPX

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVIXSVSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.01%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

9.75%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

20.72%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

17.41%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

18.30%

+2.80%