PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVIX с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVIX с SSGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX).

SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVIX и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		-1.09%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: 8.96% против 37.01% соответственно.

SIVIX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-1.65%
1 год
8.05%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.96%

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с SSBWXSIVIX с BOSOXSIVIX с CSMDXSIVIX с RIVSXSIVIX с SSEYXSIVIX с SSSYX
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKX

Сравнение комиссий SIVIX и SSGVX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%.

SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

SIVIX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVIXSSGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.77

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.38

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.35

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

9.19

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVIX vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SSGVX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVIXSSGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.77

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.49

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.11

+0.30

Корреляция

Корреляция между SIVIX и SSGVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и SSGVX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.78%, что больше доходности SSGVX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		17.78%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и SSGVX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что больше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и SSGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVIXSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-35.79%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.22%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-30.03%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-35.79%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-9.15%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-7.83%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.87%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и SSGVX

Текущая волатильность для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) составляет 6.10%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVIXSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.71%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

10.17%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

15.56%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

14.58%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

282.23%

-261.13%