PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVIX с SSAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVIX с SSAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX).

SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. SSAFX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и SSAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVIX и SSAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		-1.09%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		0.02%6.81%1.34%5.61%-13.30%-1.72%978.57%8.69%-0.12%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у SSAFX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям SSAFX по среднегодовой доходности: 8.96% против 27.90% соответственно.

SIVIX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-1.65%
1 год
8.05%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.96%

SSAFX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.11%
10 лет*
27.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с SSBWXSIVIX с BOSOXSIVIX с CSMDXSIVIX с RIVSXSIVIX с SSEYXSIVIX с SSSYX
Часто сравнивают с SSAFX:
SSAFX с BNDSSAFX с FXAIXSSAFX с PIMIXSSAFX с PBMPXSSAFX с SPTSSSAFX с SPABSSAFX с SCHO

Сравнение комиссий SIVIX и SSAFX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%.

SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Доходность на риск

SIVIX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SSAFX
Ранг доходности на риск SSAFX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVIXSSAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.04

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.49

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.81

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

4.96

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVIX vs. SSAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SSAFX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и SSAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVIXSSAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.04

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.10

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.09

+0.32

Корреляция

Корреляция между SIVIX и SSAFX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и SSAFX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.78%, что больше доходности SSAFX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		17.78%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		3.74%3.70%3.76%3.16%2.49%1.90%2.41%2.88%2.82%2.42%2.21%3.21%

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и SSAFX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что больше максимальной просадки SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и SSAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVIXSSAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-18.74%

-37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-2.52%

-11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-18.10%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-18.74%

-25.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-3.00%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-4.44%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

0.92%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и SSAFX

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVIXSSAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

1.59%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

2.50%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

4.20%

+17.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

5.93%

+14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

277.46%

-256.36%