Сравнение SIVIX с HFCGX
SIVIX (State Street Institutional Small-Cap Equity Fund) and HFCGX (Hennessy Cornerstone Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SIVIX returned 9.76%/yr vs 12.16%/yr for HFCGX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SIVIX charges 0.75%/yr vs 1.34%/yr for HFCGX.
Доходность
Сравнение доходности SIVIX и HFCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVIX показывает доходность 18.14%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 9.76% против 12.16% соответственно.
SIVIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 18.14%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.76%
- Всё время*
- 9.32%
HFCGX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.50%
- С начала года
- 14.72%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 12.16%
- Всё время*
- 9.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SIVIX и HFCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | 18.14% | 0.64% | 10.83% | 14.23% | -14.99% | 21.48% | 15.19% | 26.69% | -10.13% | 13.22% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 14.72% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
Correlation
The correlation between SIVIX and HFCGX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.86 |
The correlation between SIVIX and HFCGX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVIX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск
SIVIX
HFCGX
Сравнение SIVIX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVIX | HFCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.63 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 7.25 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVIX и HFCGX
Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и HFCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVIX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.52% | -62.35% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -7.82% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -22.86% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -26.30% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -54.22% | +10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.15% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -15.16% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.83% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVIX и HFCGX
Текущая волатильность для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) составляет 4.04%, в то время как у Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVIX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 6.10% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 12.05% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 14.59% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 23.84% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 25.89% | -4.83% |
Сравнение комиссий SIVIX и HFCGX
SIVIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVIX и HFCGX
Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | 14.89% | 17.59% | 10.99% | 7.77% | 4.87% | 16.56% | 3.16% | 6.27% | 19.92% | 9.35% | 3.38% | 13.07% |
Часто задаваемые вопросы
SIVIX and HFCGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFCGX has higher volatility (6.10%) compared to SIVIX (4.04%). In terms of maximum drawdown, SIVIX dropped -56.52% vs HFCGX's -62.35%.
HFCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVIX и HFCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор