Сравнение SIVIX с FSOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).
SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SIVIX и FSOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIVIX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | -1.09% | 0.64% | 10.83% | 14.23% | -14.99% | 21.48% | 15.19% | 26.69% | -10.13% | 13.22% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.69% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SIVIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 8.96% против 11.92% соответственно.
SIVIX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 8.96%
FSOPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIVIX и FSOPX
SIVIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Доходность на риск
SIVIX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
SIVIX
FSOPX
Сравнение SIVIX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIVIX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.48 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.13 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.35 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 10.03 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVIX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.48 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.40 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SIVIX и FSOPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVIX и FSOPX
Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.78%, что больше доходности FSOPX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | 17.78% | 17.59% | 10.99% | 7.77% | 4.87% | 16.56% | 3.16% | 6.27% | 19.92% | 9.35% | 3.38% | 13.07% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.22% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок SIVIX и FSOPX
Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и FSOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIVIX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.52% | -61.75% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -13.87% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -30.06% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -39.15% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -6.29% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -10.45% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.25% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVIX и FSOPX
Текущая волатильность для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) составляет 6.10%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIVIX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 8.00% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 13.55% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 22.47% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 21.70% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 21.93% | -0.83% |