PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVIX с FOSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVIX с FOSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX).

SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. FOSCX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и FOSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVIX и FOSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		-1.09%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%
FOSCX
Tributary Small Company Fund		5.16%-3.67%9.35%16.92%-13.17%32.03%1.21%23.18%-10.81%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FOSCX с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции SIVIX превзошли акции FOSCX по среднегодовой доходности: 8.96% против 8.03% соответственно.

SIVIX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-1.65%
1 год
8.05%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.96%

FOSCX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.87%
С начала года
5.16%
6 месяцев
3.90%
1 год
10.88%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Tributary Small Company Fund

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с SSBWXSIVIX с BOSOXSIVIX с CSMDXSIVIX с RIVSXSIVIX с SSEYXSIVIX с SSSYX
Часто сравнивают с FOSCX:
FOSCX с TPLGXFOSCX с VASVXFOSCX с VOOFOSCX с FOINXFOSCX с FONPXFOSCX с FOSIXFOSCX с CSMDX

Сравнение комиссий SIVIX и FOSCX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FOSCX в 1.18%.

FOSCX
Tributary Small Company Fund
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

SIVIX vs. FOSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FOSCX
Ранг доходности на риск FOSCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c FOSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVIXFOSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.50

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.88

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.82

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

2.72

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVIX vs. FOSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOSCX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и FOSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVIXFOSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между SIVIX и FOSCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и FOSCX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.78%, что больше доходности FOSCX в 7.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		17.78%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%
FOSCX
Tributary Small Company Fund		7.23%7.61%6.67%2.82%13.61%15.18%0.02%1.28%5.45%5.28%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и FOSCX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что больше максимальной просадки FOSCX в -52.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и FOSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVIXFOSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-52.57%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-13.69%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-29.00%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-40.05%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-9.99%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-7.10%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.10%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и FOSCX

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX) имеют волатильность 6.10% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVIXFOSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.82%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

12.44%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

21.82%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

20.61%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

21.87%

-0.77%