PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVIX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVIX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Auer Growth Fund (AUERX).

SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVIX и AUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		-1.09%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 8.96% против 14.73% соответственно.

SIVIX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-1.65%
1 год
8.05%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.96%

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с SSBWXSIVIX с CSMDXSIVIX с BOSOXSIVIX с RIVSXSIVIX с SSEYXSIVIX с SSSYX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с RYRRXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPX

Сравнение комиссий SIVIX и AUERX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

SIVIX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVIXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.07

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.70

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.40

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.91

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

13.68

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVIX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVIXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.07

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.74

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.18

+0.23

Корреляция

Корреляция между SIVIX и AUERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и AUERX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.78%, что больше доходности AUERX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		17.78%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и AUERX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVIXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-67.23%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-13.70%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-34.80%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-51.89%

+7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-5.91%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-25.10%

+16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.92%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и AUERX

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Auer Growth Fund (AUERX) имеют волатильность 6.10% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVIXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.82%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

12.69%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

19.73%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

24.95%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

24.37%

-3.27%