PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SISEX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SISEX с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

SISEX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 дек. 2008 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SISEX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SISEX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		1.30%30.66%3.67%13.97%-19.29%6.23%18.07%22.53%-13.16%34.49%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%14.92%

Доходность по периодам

С начала года, SISEX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%.

SISEX

1 день
2.68%
1 месяц
-9.15%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
24.56%
3 года*
13.25%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton International Select Equity Fund

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с SISEX:
SISEX с SPYSISEX с CAUSXSISEX с CFNTXSISEX с EMSQXSISEX с NEXTXSISEX с PZRIXSISEX с DEBTX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий SISEX и EPDPX

SISEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
SISEX
Shelton International Select Equity Fund

Доходность на риск

SISEX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SISEX
Ранг доходности на риск SISEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SISEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SISEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SISEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SISEX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SISEX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SISEXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.99

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.53

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.57

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

4.39

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

17.85

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SISEX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SISEX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SISEX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SISEXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.99

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.06

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.15

Корреляция

Корреляция между SISEX и EPDPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SISEX и EPDPX

Дивидендная доходность SISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		1.75%1.77%3.73%1.83%5.50%0.65%0.80%2.09%1.13%1.88%0.00%0.00%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок SISEX и EPDPX

Максимальная просадка SISEX за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SISEX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SISEXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-39.21%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.96%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-21.06%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-7.16%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-11.30%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.70%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SISEX и EPDPX

Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 6.82% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SISEXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

7.11%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

11.64%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

16.26%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

14.07%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

14.88%

+0.51%