PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIRI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIRI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SIRI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIRI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		18.58%-7.97%-56.93%-4.27%-3.21%0.74%-10.11%26.24%7.28%21.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SIRI показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SIRI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.09% против 14.14% соответственно.

SIRI

1 день
1.43%
1 месяц
6.70%
С начала года
18.58%
6 месяцев
5.94%
1 год
12.12%
3 года*
-12.99%
5 лет*
-14.96%
10 лет*
-3.09%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sirius XM Holdings Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SIRI:
SIRI с AAPLSIRI с LSXMASIRI с LSXMKSIRI с SPYSIRI с QQQSIRI с GOOGSIRI с ET
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SIRI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIRI
Ранг доходности на риск SIRI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIRI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIRI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIRI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIRI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIRI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIRI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIRIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.01

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.53

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.55

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

7.31

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIRI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIRI на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIRI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIRIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.01

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.71

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.79

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.83

-0.85

Корреляция

Корреляция между SIRI и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIRI и VOO

Дивидендная доходность SIRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		4.61%5.40%4.68%1.81%5.82%1.04%0.86%0.69%0.79%0.76%0.22%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SIRI и VOO

Максимальная просадка SIRI за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIRI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SIRIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-33.99%

-65.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-11.98%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

-24.52%

-49.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.87%

-33.99%

-39.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.57%

-5.55%

-90.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.46%

-3.72%

-76.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

2.55%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SIRI и VOO

Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SIRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIRIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.34%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

9.47%

+14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.75%

18.11%

+19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.65%

16.82%

+27.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.35%

17.99%

+19.36%