Сравнение SIRI с ET
SIRI (Sirius XM Holdings Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. SIRI operates in Broadcasting (Communication Services), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SIRI returned -0.81%/yr vs 12.42%/yr for ET. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIRI и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIRI показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 20.54%. За последние 10 лет акции SIRI уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -0.81% против 12.42% соответственно.
SIRI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 42.03%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- -7.33%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -0.81%
ET
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 20.54%
- 6 месяцев
- 21.27%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам SIRI и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 42.03% | -7.97% | -56.93% | -4.27% | -3.21% | 0.74% | -10.11% | 26.24% | 7.28% | 21.42% |
ET Energy Transfer LP | 20.54% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between SIRI and ET is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between SIRI and ET shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIRI:
$9.38B
ET:
$66.31B
SIRI:
$2.41
ET:
$1.36
SIRI:
11.54
ET:
14.09
SIRI:
1.14
ET:
0.76
SIRI:
0.80
ET:
1.33
SIRI:
$8.58B
ET:
$89.38B
SIRI:
$4.10B
ET:
$20.48B
SIRI:
$1.77B
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIRI vs. ET — Ранг доходности на риск
SIRI
ET
Сравнение SIRI c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIRI | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.94 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 4.22 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIRI и ET
Максимальная просадка SIRI за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIRI и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIRI | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -87.81% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -8.79% | -8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.87% | -24.56% | -49.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.87% | -24.56% | -49.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.87% | -72.82% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.69% | -5.93% | -88.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.55% | -25.69% | -54.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 4.02% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIRI и ET
Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и Energy Transfer LP (ET) имеют волатильность 5.10% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIRI | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.93% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 12.19% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.92% | 16.21% | +18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.90% | 24.65% | +20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.66% | 34.49% | +3.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIRI и ET
Дивидендная доходность SIRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности ET в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.96% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 3.89% | 5.40% | 4.68% | 1.81% | 5.82% | 1.04% | 0.86% | 0.69% | 0.79% | 0.76% | 0.22% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIRI и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sirius XM Holdings Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIRI и ET
SIRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
SIRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
SIRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
SIRI and ET have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIRI has higher volatility (5.10%) compared to ET (4.93%). In terms of maximum drawdown, SIRI dropped -99.92% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIRI и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор