Сравнение SIOO с QYLD
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SIOO is a Derivative Income fund tracking the S&P 100, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.
SIOO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам SIOO и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.19% | 0.77% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.88% | 1.59% |
Correlation
The correlation between SIOO and QYLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. QYLD — Ранг доходности на риск
SIOO
QYLD
Сравнение SIOO c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.59 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и QYLD
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -24.75% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.06% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -3.84% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и QYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 8.58% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 14.70% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 15.49% | -5.13% |
Сравнение комиссий SIOO и QYLD
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и QYLD
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности QYLD в 11.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.46% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.44% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and QYLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 7.44% for SIOO.
SIOO is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. SIOO tracks S&P 100, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: VistaShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор