Сравнение SIOO с QUSA
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. SIOO is passively managed, while QUSA is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for QUSA.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и QUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у QUSA с доходностью 9.61%.
SIOO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUSA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 9.61%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и QUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.30% | 1.16% |
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 9.61% | 0.49% |
Correlation
The correlation between SIOO and QUSA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. QUSA — Ранг доходности на риск
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QUSA
Сравнение SIOO c QUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIOO | QUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIOO и QUSA
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки QUSA в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и QUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | QUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -10.64% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.81% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -3.60% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и QUSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | QUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 10.90% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 10.70% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 10.70% | -0.30% |
Сравнение комиссий SIOO и QUSA
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QUSA в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и QUSA
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности QUSA в 13.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 13.91% | 6.61% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 8.69% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and QUSA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.
QUSA has the higher dividend yield at 13.91%, compared with 8.69% for SIOO.
Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.95% for QUSA.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и QUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор