Сравнение SIOO с EIPI
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while EIPI is actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SIOO charges 0.59%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 15.54%.
SIOO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.57% | 0.77% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 15.54% | -0.03% |
Correlation
The correlation between SIOO and EIPI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. EIPI — Ранг доходности на риск
SIOO
EIPI
Сравнение SIOO c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.55 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и EIPI
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -12.33% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.78% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -1.67% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 9.58% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 13.08% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 13.08% | -2.75% |
Сравнение комиссий SIOO и EIPI
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и EIPI
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности EIPI в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.72% | 9.71% | 6.31% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.42% | 1.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and EIPI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
SIOO has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 6.72% for EIPI.
They also come from different issuers: VistaShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор