Сравнение SIOO с EIPI
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while EIPI is actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. SIOO charges 0.59%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 16.51%.
SIOO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 13.65%
- С начала года
- 16.51%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.30% | 1.16% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 16.51% | 0.18% |
Correlation
The correlation between SIOO and EIPI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. EIPI — Ранг доходности на риск
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение SIOO c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIOO | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIOO и EIPI
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -12.33% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.95% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -1.72% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 10.06% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 13.06% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 13.06% | -2.66% |
Сравнение комиссий SIOO и EIPI
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и EIPI
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности EIPI в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.71% | 9.71% | 6.31% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 8.69% | 1.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and EIPI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
SIOO has the higher dividend yield at 8.69%, compared with 6.71% for EIPI.
They also come from different issuers: VistaShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор