PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOAX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIOAX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SIOAX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIOAX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции SIOAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 5.05% против 13.99% соответственно.

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий SIOAX и VTCLX

SIOAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SIOAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOAXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

0.98

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.50

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.52

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

7.35

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIOAX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIOAX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIOAX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOAXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.98

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.77

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.50

+0.56

Корреляция

Корреляция между SIOAX и VTCLX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOAX и VTCLX

Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SIOAX и VTCLX

Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOAXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-55.18%

+33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-12.20%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-24.98%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-34.56%

+12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-6.12%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-7.61%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.53%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SIOAX и VTCLX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOAXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

5.42%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

9.68%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

18.43%

-15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

17.23%

-12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

18.26%

-13.20%