Сравнение SIOAX с UPAAX
SIOAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SIOAX charges 0.80%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности SIOAX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIOAX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 5.01%
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOAX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | -0.32% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between SIOAX and UPAAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOAX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
SIOAX
UPAAX
Сравнение SIOAX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIOAX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 23.09 | -22.01 |
Просадки
Сравнение просадок SIOAX и UPAAX
Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -0.95% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.95% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -0.30% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOAX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOAX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 24.99% | -22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 24.99% | -20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 24.99% | -19.91% |
Сравнение комиссий SIOAX и UPAAX
SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOAX и UPAAX
Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 5.53% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOAX and UPAAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIOAX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор