Сравнение SIOAX с QSTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Quantified STF Fund (QSTFX).
SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SIOAX и QSTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIOAX и QSTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
QSTFX Quantified STF Fund | -11.76% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -46.15% | 28.79% | 78.20% | 16.43% | -6.86% | 68.46% |
Доходность по периодам
С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции SIOAX уступали акциям QSTFX по среднегодовой доходности: 5.05% против 13.98% соответственно.
SIOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.05%
QSTFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIOAX и QSTFX
SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии QSTFX в 1.55%.
Доходность на риск
SIOAX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск
SIOAX
QSTFX
Сравнение SIOAX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIOAX | QSTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.65 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 0.99 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.14 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.88 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 2.61 | +8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOAX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.65 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.18 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.51 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.46 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между SIOAX и QSTFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOAX и QSTFX
Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности QSTFX в 12.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
QSTFX Quantified STF Fund | 12.07% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIOAX и QSTFX
Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и QSTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIOAX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -49.03% | +26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -17.87% | +14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -49.03% | +31.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -49.03% | +26.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -19.73% | +17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -15.63% | +13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 5.99% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOAX и QSTFX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIOAX | QSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 6.32% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 19.30% | -17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 24.06% | -20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 27.23% | -22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 27.70% | -22.64% |