PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOAX с PAUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIOAX с PAUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX).

SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SIOAX и PAUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIOAX и PAUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у PAUIX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции SIOAX превзошли акции PAUIX по среднегодовой доходности: 5.05% против 4.66% соответственно.

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

PIMCO All Asset All Authority Fund

Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX
Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с MOJOXPAUIX с SAPEXPAUIX с TFAQXPAUIX с GUG

Сравнение комиссий SIOAX и PAUIX

SIOAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.

SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

SIOAX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOAX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOAXPAUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.93

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.53

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.42

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

8.92

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIOAX vs. PAUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIOAX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAUIX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIOAX и PAUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOAXPAUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.93

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.30

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.52

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.60

+0.46

Корреляция

Корреляция между SIOAX и PAUIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOAX и PAUIX

Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности PAUIX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%

Просадки

Сравнение просадок SIOAX и PAUIX

Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и PAUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOAXPAUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-26.84%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-6.05%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-26.15%

+8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-26.84%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-5.10%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-5.94%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.64%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SIOAX и PAUIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOAXPAUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.94%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

4.70%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

7.47%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

9.64%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

9.00%

-3.94%