PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOAX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIOAX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SIOAX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIOAX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции SIOAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 5.05% против 19.48% соответственно.

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.05%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с MGINXSIOAX с HSTRX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий SIOAX и NASDX

SIOAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

SIOAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOAXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.04

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.63

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.23

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.87

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

7.07

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIOAX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIOAX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIOAX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOAXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.04

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.64

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.86

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.29

+0.77

Корреляция

Корреляция между SIOAX и NASDX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOAX и NASDX

Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SIOAX и NASDX

Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOAXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-83.16%

+61.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-12.70%

+9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-35.33%

+17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-35.33%

+13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-8.91%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-34.59%

+32.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.37%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SIOAX и NASDX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOAXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

6.54%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

12.89%

-11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

22.75%

-19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

23.07%

-18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

22.63%

-17.57%