Сравнение SIOAX с HSAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX).
SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. HSAFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SIOAX и HSAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIOAX и HSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 3.29% |
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.92% | 7.78% | 1.74% | 0.65% | 4.42% | 7.23% | 11.20% | -0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у HSAFX с доходностью 1.92%.
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
HSAFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIOAX и HSAFX
SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HSAFX в 1.25%.
Доходность на риск
SIOAX vs. HSAFX — Ранг доходности на риск
SIOAX
HSAFX
Сравнение SIOAX c HSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIOAX | HSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 0.82 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.24 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.15 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.26 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 3.52 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOAX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.82 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SIOAX и HSAFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOAX и HSAFX
Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности HSAFX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.41% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIOAX и HSAFX
Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что больше максимальной просадки HSAFX в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и HSAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIOAX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -5.54% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -3.74% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -5.54% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | 0.00% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -1.53% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.34% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOAX и HSAFX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIOAX | HSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.22% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 3.79% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 5.68% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 4.82% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 5.11% | -0.05% |