PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOAX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIOAX с HFSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности SIOAX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIOAX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.92%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции SIOAX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 5.05% против 8.40% соответственно.

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.05%

HFSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.24%
3 года*
8.42%
5 лет*
3.95%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с MGINXSIOAX с HSTRX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PRPFX

Сравнение комиссий SIOAX и HFSAX

SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

SIOAX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOAX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOAXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.35

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

3.17

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.47

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.71

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

9.66

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIOAX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIOAX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIOAX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOAXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.35

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.30

-0.24

Корреляция

Корреляция между SIOAX и HFSAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOAX и HFSAX

Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности HFSAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.84%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SIOAX и HFSAX

Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOAXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-12.81%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-3.68%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-12.81%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-12.81%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.68%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-2.39%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.03%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SIOAX и HFSAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOAXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.84%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

3.69%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

4.41%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

6.31%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

6.25%

-1.19%