PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOAX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIOAX с GOIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SIOAX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIOAX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-3.39%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции SIOAX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 5.05% против 7.70% соответственно.

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.05%

GOIIX

1 день
0.07%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-0.74%
1 год
12.30%
3 года*
11.79%
5 лет*
6.28%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с MGINXSIOAX с HSTRX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с GPIQGOIIX с GPIX

Сравнение комиссий SIOAX и GOIIX

SIOAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

SIOAX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOAX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOAXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.21

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.61

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.24

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.98

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

4.37

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIOAX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIOAX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа GOIIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIOAX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOAXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.21

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.60

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.69

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.52

+0.54

Корреляция

Корреляция между SIOAX и GOIIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOAX и GOIIX

Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности GOIIX в 8.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.88%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок SIOAX и GOIIX

Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOAXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-43.63%

+21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-8.55%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-23.78%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-25.07%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-7.10%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-6.44%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.14%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SIOAX и GOIIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOAXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

3.77%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

6.48%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

10.40%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

10.58%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

11.22%

-6.16%