PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOAX с CRAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIOAX с CRAZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIOAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund) and CRAZX (Columbia Adaptive Risk Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, SIOAX returned 5.04%/yr vs 7.20%/yr for CRAZX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIOAX charges 0.80%/yr vs 0.74%/yr for CRAZX.

Доходность

Сравнение доходности SIOAX и CRAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIOAX показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у CRAZX с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции SIOAX уступали акциям CRAZX по среднегодовой доходности: 5.04% против 7.20% соответственно.

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.69%
6 месяцев
3.27%
1 год
8.31%
3 года*
9.22%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.04%

CRAZX

1 день
0.34%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.92%
6 месяцев
9.69%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.83%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIOAX и CRAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		2.69%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		9.92%14.35%7.85%8.84%-15.03%11.20%9.44%18.93%-4.52%13.26%

Correlation

The correlation between SIOAX and CRAZX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.67

The correlation between SIOAX and CRAZX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с SAPEXSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с MGINXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRX
Часто сравнивают с CRAZX:
CRAZX с MOGAXCRAZX с ABRZXCRAZX с CBALXCRAZX с GOIIXCRAZX с SFHYXCRAZX с GPIFXCRAZX с GSFTX

Доходность на риск

SIOAX vs. CRAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CRAZX
Ранг доходности на риск CRAZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOAX c CRAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOAXCRAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
2.87

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.06
4.06

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.54

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

4.20

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

18.89

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIOAX vs. CRAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIOAX на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRAZX равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIOAX и CRAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOAXCRAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.87

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.87

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.71

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SIOAX и CRAZX

Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что больше максимальной просадки CRAZX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и CRAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIOAXCRAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-18.21%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-5.16%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-8.82%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-18.21%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-18.21%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-4.20%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.15%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SIOAX и CRAZX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 0.71%, в то время как у Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIOAXCRAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

2.19%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

5.86%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

7.58%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

8.66%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

8.29%

-3.21%

Сравнение комиссий SIOAX и CRAZX

SIOAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CRAZX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOAX и CRAZX

Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности CRAZX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.61%2.87%2.52%0.55%8.14%20.39%2.12%7.51%6.22%7.14%0.94%1.03%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		5.51%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Часто задаваемые вопросы

SIOAX and CRAZX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAZX has higher volatility (2.19%) compared to SIOAX (0.71%). In terms of maximum drawdown, SIOAX dropped -22.10% vs CRAZX's -18.21%.

SIOAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIOAX и CRAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор