PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOAX с CRAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIOAX с CRAZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX).

SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SIOAX и CRAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIOAX и CRAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		0.94%14.35%7.85%8.84%-15.03%11.20%9.44%18.93%-4.52%13.26%

Доходность по периодам

С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у CRAZX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции SIOAX уступали акциям CRAZX по среднегодовой доходности: 5.05% против 6.51% соответственно.

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.05%

CRAZX

1 день
0.38%
1 месяц
-4.64%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.19%
1 год
14.35%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.05%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с MGINXSIOAX с HSTRX
Часто сравнивают с CRAZX:
CRAZX с MOGAXCRAZX с ABRZXCRAZX с GOIIXCRAZX с SHGTXCRAZX с GPIFXCRAZX с CBALXCRAZX с SFHYX

Сравнение комиссий SIOAX и CRAZX

SIOAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CRAZX в 0.74%.

SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Доходность на риск

SIOAX vs. CRAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CRAZX
Ранг доходности на риск CRAZX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAZX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOAX c CRAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOAXCRAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.55

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.19

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.32

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.03

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

9.65

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIOAX vs. CRAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIOAX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа CRAZX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIOAX и CRAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOAXCRAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.55

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.59

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.79

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.64

+0.42

Корреляция

Корреляция между SIOAX и CRAZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOAX и CRAZX

Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности CRAZX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.85%2.87%2.52%0.55%8.14%20.39%2.12%7.51%6.22%7.14%0.94%1.03%

Просадки

Сравнение просадок SIOAX и CRAZX

Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что больше максимальной просадки CRAZX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и CRAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOAXCRAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-18.21%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-7.02%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-18.21%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-18.21%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-4.81%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-4.25%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.47%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SIOAX и CRAZX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOAXCRAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.91%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

5.74%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

9.52%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

8.60%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

8.27%

-3.21%