PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOAX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIOAX с ABRZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SIOAX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIOAX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		11.64%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции SIOAX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 5.05% против 4.68% соответственно.

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.05%

ABRZX

1 день
0.89%
1 месяц
-1.09%
С начала года
11.64%
6 месяцев
13.79%
1 год
19.11%
3 года*
8.79%
5 лет*
3.99%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с MGINXSIOAX с HSTRX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с TTIFXABRZX с MOJOXABRZX с GPIFX

Сравнение комиссий SIOAX и ABRZX

SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.

ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

SIOAX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOAX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOAXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.03

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.63

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.66

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

10.66

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIOAX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIOAX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRZX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIOAX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOAXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.03

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.33

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.43

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.58

+0.48

Корреляция

Корреляция между SIOAX и ABRZX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOAX и ABRZX

Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности ABRZX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.03%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок SIOAX и ABRZX

Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOAXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-26.62%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-6.90%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-19.33%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-26.62%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.36%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-4.79%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.72%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SIOAX и ABRZX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOAXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

3.98%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

7.55%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

9.36%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

12.17%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

10.88%

-5.82%