Сравнение SIO с SOFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR).
SIO и SOFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SIO и SOFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIO и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.22% | 9.29% | -1.99% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 0.90%.
SIO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIO и SOFR
SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Доходность на риск
SIO vs. SOFR — Ранг доходности на риск
SIO
SOFR
Сравнение SIO c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIO | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 5.09 | -3.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 7.46 | -5.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.77 | -2.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 10.15 | -7.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 43.07 | -34.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIO | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 5.09 | -3.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 5.01 | -3.68 |
Корреляция
Корреляция между SIO и SOFR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и SOFR
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SOFR в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.92% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIO и SOFR
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и SOFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIO | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -0.41% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -0.41% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | 0.00% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.03% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.10% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и SOFR
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIO | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.08% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 0.76% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 0.81% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 0.85% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 0.85% | +4.20% |