Сравнение SIO с OOSP
SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, SIO returned 6.63% vs 6.71% for OOSP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SIO charges 0.65%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности SIO и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
SIO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIO и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.79% | 9.29% | 5.53% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 7.41% | 6.43% |
Correlation
The correlation between SIO and OOSP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIO vs. OOSP — Ранг доходности на риск
SIO
OOSP
Сравнение SIO c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIO | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 5.13 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 19.01 | -11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIO | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.82 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 2.29 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок SIO и OOSP
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIO | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -1.31% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -1.31% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.18% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.20% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.35% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и OOSP
Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.15%, в то время как у Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIO | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.23% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.23% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 3.71% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.35% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.35% | +1.65% |
Сравнение комиссий SIO и OOSP
SIO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и OOSP
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% | 0.00% | 0.00% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.94% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
SIO and OOSP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OOSP has higher volatility (1.23%) compared to SIO (1.15%). In terms of maximum drawdown, SIO dropped -6.94% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.71% vs 6.63% for SIO. On fees, SIO is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.71% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 6.47% for OOSP.
They also come from different issuers: Touchstone and Obra. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIO и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор