PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMYX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMYX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%18.97%

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%.

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий SIMYX и VFAIX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SIMYX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.14

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

0.32

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.05

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

0.26

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

0.78

+9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.14

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.23

+0.37

Корреляция

Корреляция между SIMYX и VFAIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и VFAIX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и VFAIX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-78.64%

+46.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-14.72%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-25.71%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-11.94%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-18.69%

+12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.92%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и VFAIX

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 5.00% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.84%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

11.74%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

19.94%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

19.42%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

22.63%

-10.38%