PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMYX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMYX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%30.11%

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%.

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий SIMYX и NASDX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

SIMYX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.88

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.40

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.31

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

5.01

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.88

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.30

Корреляция

Корреляция между SIMYX и NASDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и NASDX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и NASDX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-83.16%

+51.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-12.70%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-35.33%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-11.90%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-34.59%

+28.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.32%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и NASDX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 4.79%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.38%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

12.45%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

22.55%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

23.03%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

22.61%

-10.37%