PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMS с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMS с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

SIMS и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SIMS и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMS и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		1.02%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%29.88%35.30%-18.07%0.03%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.

SIMS

1 день
0.62%
1 месяц
-5.94%
С начала года
1.02%
6 месяцев
-1.51%
1 год
37.13%
3 года*
7.94%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с SPYSIMS с ^GSPCSIMS с GRIDSIMS с QQQSIMS с XHBSIMS с PRCOXSIMS с PAVE
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий SIMS и XLK

SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SIMS vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMSXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.71

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.97

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

6.31

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMS vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMSXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.13

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.64

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.36

-0.16

Корреляция

Корреляция между SIMS и XLK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и XLK

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.64%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SIMS и XLK

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMSXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-82.05%

+38.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-15.92%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-33.56%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-11.04%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-35.17%

+18.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

4.98%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и XLK

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) составляет 7.11%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что SIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMSXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

8.12%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

16.49%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

27.05%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

24.72%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

24.33%

+1.84%