Сравнение SIMS с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
SIMS и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SIMS и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.39% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -27.13% | 9.00% | 29.88% | 35.30% | -18.07% | 0.03% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.70% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.70%.
SIMS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и VEGA
SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
SIMS vs. VEGA — Ранг доходности на риск
SIMS
VEGA
Сравнение SIMS c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.68 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.74 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 8.16 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.49 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и VEGA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и VEGA
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VEGA в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.65% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.37% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и VEGA
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -28.37% | -15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -8.32% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -22.78% | -21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -4.95% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -3.83% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 1.78% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и VEGA
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 4.30% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 7.21% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 11.99% | +15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 12.31% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 12.67% | +13.50% |