PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIMS с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SIMS и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMS и VEGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
0.39%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%29.88%35.30%-18.07%0.03%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.70%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.70%.


SIMS

1 день
3.19%
1 месяц
-6.56%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-0.54%
1 год
36.91%
3 года*
7.72%
5 лет*
-0.69%
10 лет*

VEGA

1 день
2.04%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.52%
1 год
13.73%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Сравнение комиссий SIMS и VEGA

SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.


Доходность на риск

SIMS vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 6161
Ранг коэф-та Мартина

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIMSVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.68

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.74

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

8.16

-2.21

SIMS vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGA равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIMSVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.15

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.49

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.48

-0.28

Корреляция

Корреляция между SIMS и VEGA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и VEGA

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VEGA в 1.37%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
0.65%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.37%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок SIMS и VEGA

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и VEGA.


Загрузка...

Показатели просадок


SIMSVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-28.37%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-8.32%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-22.78%

-21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-4.95%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-3.83%

-12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

1.78%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и VEGA

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SIMSVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

4.30%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

7.21%

+12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

11.99%

+15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

12.31%

+12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

12.67%

+13.50%