PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMS с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMS с SPYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SIMS is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SIMS returned 0.71%/yr vs 6.76%/yr for SPYD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIMS charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности SIMS и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 10.34%.

SIMS

1 день
-0.74%
1 месяц
1.83%
С начала года
13.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
39.98%
3 года*
12.52%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.97%
1 год
16.38%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMS и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		13.06%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%29.88%35.30%-18.07%0.03%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.34%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%0.13%

Correlation

The correlation between SIMS and SPYD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.64

Over the past year, the correlation between SIMS and SPYD has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIMS и SPYD

Секторы
SIMS
SPYD

Промышленность

51.4%
2.3%

Технологии

22.2%
2.7%

Энергетика

11.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

3.4%
6.5%

Сырьевые материалы

3.3%
3.4%

Коммунальные услуги

3.2%
11.4%

Потребительский защитный сектор

-

16.3%

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

5.2%

Недвижимость

-

25.8%

Промышленность

SIMS
51.4%
SPYD
2.3%

Технологии

SIMS
22.2%
SPYD
2.7%

Энергетика

SIMS
11.0%
SPYD
9.2%

Коммуникационные услуги

SIMS
5.5%
SPYD
5.1%

Потребительский циклический сектор

SIMS
3.4%
SPYD
6.5%

Сырьевые материалы

SIMS
3.3%
SPYD
3.4%

Коммунальные услуги

SIMS
3.2%
SPYD
11.4%

Потребительский защитный сектор

SIMS

-

SPYD
16.3%

Финансовые услуги

SIMS

-

SPYD
12.1%

Здравоохранение

SIMS

-

SPYD
5.2%

Недвижимость

SIMS

-

SPYD
25.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с PRCOXSIMS с QQQSIMS с PAVE
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

SIMS vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMSSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.42

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.15

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.33

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

6.77

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMS vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMSSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.42

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.42

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SIMS и SPYD

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMSSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-46.42%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-7.05%

-8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-16.13%

-12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-22.25%

-21.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.11%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-6.17%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

2.43%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и SPYD

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMSSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.57%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

7.71%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

11.62%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

16.13%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

19.78%

+6.24%

Сравнение комиссий SIMS и SPYD

SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и SPYD

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPYD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.57%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.21%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SIMS and SPYD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMS has higher volatility (5.15%) compared to SPYD (2.57%). In terms of maximum drawdown, SIMS dropped -43.97% vs SPYD's -46.42%.

On 5-year performance, SPYD leads with 6.76% vs 0.71% for SIMS. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYD has performed better with a 6.76% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for SIMS.

SPYD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.57% for SIMS.

SIMS is categorized as Global Equities, while SPYD is S&P 500. SIMS tracks S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.45% for SIMS and 0.07% for SPYD.

SIMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMS и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор