Сравнение SIMS с INKM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM).
SIMS и INKM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SIMS и INKM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 1.02% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -27.13% | 9.00% | 29.88% | 35.30% | -18.07% | 0.03% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -12.58% | 8.52% | 3.11% | 17.12% | -5.32% | 0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 2.48%.
SIMS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и INKM
SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.
Доходность на риск
SIMS vs. INKM — Ранг доходности на риск
SIMS
INKM
Сравнение SIMS c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.95 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.92 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 8.53 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.50 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и INKM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и INKM
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности INKM в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.64% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и INKM
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и INKM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -28.58% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -5.76% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -19.18% | -24.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -3.21% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -3.73% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 1.30% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и INKM
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 2.97% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 4.62% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 7.83% | +19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 8.30% | +16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 9.77% | +16.40% |