Сравнение SIMS с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
SIMS и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIMS и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.39% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -17.98% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -2.17% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -2.17%.
SIMS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и GSWO
SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
SIMS vs. GSWO — Ранг доходности на риск
SIMS
GSWO
Сравнение SIMS c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.84 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.24 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.24 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 5.62 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.84 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.77 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и GSWO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и GSWO
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности GSWO в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.65% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.83% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и GSWO
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -17.77% | -26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -9.50% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -6.31% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -3.35% | -12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 2.10% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и GSWO
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.76% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 8.20% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 13.60% | +13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 12.98% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 12.98% | +13.19% |