PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIMS с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SIMS и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMS и GSWO


2026 (YTD)2025202420232022
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
0.39%23.75%-0.27%7.43%-17.98%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-2.17%18.97%15.29%16.28%-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -2.17%.


SIMS

1 день
3.19%
1 месяц
-6.56%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-0.54%
1 год
36.91%
3 года*
7.72%
5 лет*
-0.69%
10 лет*

GSWO

1 день
2.87%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.46%
1 год
11.32%
3 года*
14.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Сравнение комиссий SIMS и GSWO

SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.


Доходность на риск

SIMS vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 6161
Ранг коэф-та Мартина

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SIMSGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.84

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.24

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.24

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

5.62

+0.34

SIMS vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GSWO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SIMSGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.84

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.77

-0.57

Корреляция

Корреляция между SIMS и GSWO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и GSWO

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности GSWO в 1.83%


TTM20252024202320222021202020192018
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
0.65%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.83%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIMS и GSWO

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и GSWO.


Загрузка...

Показатели просадок


SIMSGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-17.77%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-9.50%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-6.31%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-3.35%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.10%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и GSWO

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SIMSGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

5.76%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

8.20%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

13.60%

+13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

12.98%

+12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

12.98%

+13.19%