Сравнение SIMS с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
SIMS и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SIMS и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 1.02% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -27.13% | 9.00% | 29.88% | 35.30% | -18.07% | 0.03% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.
SIMS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и FYLD
SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
SIMS vs. FYLD — Ранг доходности на риск
SIMS
FYLD
Сравнение SIMS c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.68 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.35 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.59 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.33 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 19.43 | -13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.68 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.75 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и FYLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и FYLD
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.64% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и FYLD
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, примерно равная максимальной просадке FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -44.55% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -13.05% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -25.12% | -18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -1.99% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -8.94% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 2.29% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и FYLD
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 4.82% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 9.10% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 16.41% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 16.30% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 18.09% | +8.08% |