PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMS с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMS с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Global Equities funds. SIMS is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past 5 years, SIMS returned 0.82%/yr vs 9.55%/yr for DFAI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIMS charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности SIMS и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

SIMS

1 день
0.53%
1 месяц
1.57%
С начала года
13.65%
6 месяцев
6.02%
1 год
40.41%
3 года*
13.00%
5 лет*
0.82%
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMS и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		13.65%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%12.61%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Correlation

The correlation between SIMS and DFAI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.71

The correlation between SIMS and DFAI shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIMS и DFAI

Секторы
SIMS
DFAI

Промышленность

51.4%
19.5%

Технологии

22.2%
9.3%

Энергетика

11.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.7%

Потребительский циклический сектор

3.4%
8.6%

Сырьевые материалы

3.3%
8.8%

Коммунальные услуги

3.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

22.5%

Здравоохранение

-

8.8%

Недвижимость

-

1.5%

Промышленность

SIMS
51.4%
DFAI
19.5%

Технологии

SIMS
22.2%
DFAI
9.3%

Энергетика

SIMS
11.0%
DFAI
6.8%

Коммуникационные услуги

SIMS
5.5%
DFAI
3.7%

Потребительский циклический сектор

SIMS
3.4%
DFAI
8.6%

Сырьевые материалы

SIMS
3.3%
DFAI
8.8%

Коммунальные услуги

SIMS
3.2%
DFAI
4.0%

Потребительский защитный сектор

SIMS

-

DFAI
6.4%

Финансовые услуги

SIMS

-

DFAI
22.5%

Здравоохранение

SIMS

-

DFAI
8.8%

Недвижимость

SIMS

-

DFAI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с PRCOXSIMS с QQQSIMS с PAVE
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

SIMS vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMSDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.80

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.54

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.31

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

9.08

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMS vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMSDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.60

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.79

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SIMS и DFAI

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMSDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-27.44%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-10.95%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-13.25%

-15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-27.44%

-16.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.78%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-5.12%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

2.79%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и DFAI

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что SIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMSDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.39%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

11.71%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

14.07%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

15.92%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

15.70%

+10.31%

Сравнение комиссий SIMS и DFAI

SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и DFAI

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.57%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SIMS and DFAI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIMS has higher volatility (5.12%) compared to DFAI (4.39%). In terms of maximum drawdown, SIMS dropped -43.97% vs DFAI's -27.44%.

On 5-year performance, DFAI leads with 9.55% vs 0.82% for SIMS. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAI has performed better with a 9.55% return vs 0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for SIMS.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.57% for SIMS.

They also come from different issuers: State Street and Dimensional. Their fees differ too: 0.45% for SIMS and 0.18% for DFAI.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMS и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор