PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMS с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMS с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

SIMS и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMS и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMS и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		1.02%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%12.61%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

SIMS

1 день
0.62%
1 месяц
-5.94%
С начала года
1.02%
6 месяцев
-1.51%
1 год
37.13%
3 года*
7.94%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с SPYSIMS с ^GSPCSIMS с GRIDSIMS с QQQSIMS с XHBSIMS с PRCOXSIMS с PAVE
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий SIMS и DFAI

SIMS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

SIMS vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMSDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.79

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.44

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.74

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

10.73

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMS vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMSDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.62

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.75

-0.54

Корреляция

Корреляция между SIMS и DFAI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и DFAI

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности DFAI в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.64%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIMS и DFAI

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMSDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-27.44%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-10.95%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-27.44%

-16.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-6.23%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-5.21%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

2.79%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и DFAI

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 7.11% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMSDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.97%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

10.65%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

16.73%

+10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

15.81%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

15.66%

+10.51%