PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMS с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMS с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

SIMS и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SIMS и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMS и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		1.02%23.75%-0.27%7.43%-27.13%9.00%29.88%35.30%-18.07%0.03%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, SIMS показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

SIMS

1 день
0.62%
1 месяц
-5.94%
С начала года
1.02%
6 месяцев
-1.51%
1 год
37.13%
3 года*
7.94%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с SPYSIMS с ^GSPCSIMS с GRIDSIMS с QQQSIMS с XHBSIMS с PRCOXSIMS с PAVE
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий SIMS и BOTZ

SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Доходность на риск

SIMS vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMS c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMSBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.69

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.19

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.03

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

3.71

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMS vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMS на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMS и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMSBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.69

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.37

-0.17

Корреляция

Корреляция между SIMS и BOTZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMS и BOTZ

Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BOTZ в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.64%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок SIMS и BOTZ

Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMSBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.97%

-55.54%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-19.34%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.97%

-55.54%

+11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-14.52%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-18.56%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

5.37%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMS и BOTZ

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) составляет 7.11%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что SIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMSBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

8.79%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

17.74%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

27.79%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

26.52%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

25.68%

+0.49%